PlaybookEA — Backtest 3 ans, dernier résultat
Rapport de recherche transparent sur un Expert Advisor MetaTrader 5 expérimental implémentant "The Playbook" de Stacey Burke. Cette page affiche toujours le résultat du dernier backtest exécuté (les runs précédents ne sont pas conservés ici) — voir la section Diagnostic pour l'historique des corrections qui ont mené à ce résultat.
01Contexte du projet
PlaybookEA est un bot expérimental, développé à partir d'un skill Claude Code qui documente la méthodologie de trading intraday "The Playbook" de Stacey Burke (setups basés sur les niveaux de la veille, les sessions Asie/Londres/New York, et des patterns de type Inside Day, 3-Day Breakout, First Red/Green Day, Low Hanging Fruit, etc.). L'EA a été compilé et backtesté sur MetaTrader 5, exécuté via Wine sur ce VPS Linux, contre des données du compte de démonstration MetaQuotes.
02Métriques clés
Compte de départ : 100 000 $ · Levier 1:100 · Panier : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, XAUUSD · Timeframe M15.
03Détail des résultats (rapport MT5)
Chiffres extraits directement du rapport Strategy Tester (PlaybookEA_3y_Report_v3.htm), non retraités.
| Rentabilité | |
|---|---|
| Gross Profit | 1 201 402,78 $ |
| Gross Loss | -1 298 447,91 $ |
| Expected Payoff | -32,41 $ |
| Recovery Factor | -0,57 |
| AHPR / GHPR | 0,9991 / 0,9988 |
| LR Correlation | -0,90 |
| Margin Level | 92,84% |
| Drawdown | |
|---|---|
| Balance DD Absolute | 97 683,72 $ |
| Balance DD Maximal | 164 957,64 $ (98,62%) |
| Equity DD Absolute | 97 675,55 $ |
| Equity DD Maximal | 169 503,68 $ (98,65%) |
| Equity DD Relative | 98,65% |
| Trades | |
|---|---|
| Short trades (win%) | 1 546 (21,93%) |
| Long trades (win%) | 1 448 (22,17%) |
| Largest profit trade | 49 572,43 $ |
| Largest loss trade | -8 625,22 $ |
| Average profit trade | 1 820,31 $ |
| Average loss trade | -556,32 $ |
| Séries & détention | |
|---|---|
| Max consecutive wins | 7 (15 443,85 $) |
| Max consecutive losses | 34 (-7 782,16 $) |
| Max consecutive profit | 49 572,43 $ (1 trade) |
| Max consecutive loss | -34 190,28 $ (26 trades) |
| Durée de détention moy. | 9:10:52 |
| Durée de détention max. | 389:45:40 |
04Graphiques du rapport
Images générées par le Strategy Tester de MT5, intégrées telles quelles.
05Répartition des trades exécutés (log de décision)
Calculée en streaming (awk) sur le log CSV complet (PlaybookEA_2023-08-11-csv, ~2,20 millions de lignes,
2023-08-11 → 2026-08-11), en filtrant les lignes de catégorie ORDER_SENT (ordres réellement envoyés).
Total : 2 994 lignes ORDER_SENT, cohérent avec le Total Trades du rapport.
Par setup
Par symbole
Volumes du log de décision (toutes catégories)
| SIGNAL_DETECTED | 499 752 |
| SIGNAL_REJECTED_ARBITRATION | 1 192 293 |
| SIGNAL_REJECTED_DNC | 9 823 |
| ORDER_SENT | 2 994 |
| ORDER_FAILED | 496 758 |
| Total lignes du log | 2 201 621 |
06Diagnostic — corrections appliquées avant ce run
Analyse honnête des causes racines des runs précédents et des corrections qui ont produit le résultat ci-dessus. Un sous-agent spécialisé a audité la fidélité conceptuelle de chaque setup mécanisé par rapport au skill source (les 33 PDF de "The Playbook") ; 5 écarts ont été trouvés et corrigés.
Fenêtre de session obligatoire absente sur 5 setups
Le skill précise une fenêtre de session obligatoire de 3h pour valider un trade, mais seuls 2 setups sur ~13 l'appliquaient. Ajouté sur FRD/FGD, Low Hanging Fruit, 3-Day Breakout, Inside Day (les 2 variantes) et Parabolic Trend.
"Strike Zone" absente du Low Hanging Fruit
Le skill exige une distance de 25-50 pips par rapport au HOD/LOD avant l'entrée ; le code ne filtrait que sur le temps écoulé depuis le pic, jamais sur la distance de prix. Impact mesuré : 1 579 → 95 trades sur ce setup (-94%).
FRD/FGD n'exigeaient pas la cassure du HOD/LOD affirmée dans le log
Le message de log affirmait déjà "sur casse HOD/LOD" mais aucune ligne ne le vérifiait réellement. Impact mesuré : FRD 720 → 129 trades (-82%), FGD 576 → 138 trades (-76%).
"Deathline" absente du setup Day123
Le concept central du glossaire source (niveau dont la cassure valide le faux break) n'était pas codé : le setup pouvait fader la séquence avant même qu'un breakout n'ait eu lieu, donc "à l'aveugle".
Double confirmation CIB absente du 3-Day Breakout
Séquence documentée "CIB → CIB (2e) → 3DBO" jamais opérationnalisée : n'importe quelle cassure + 1 seul retour EMA20 suffisait. Impact mesuré : 944 → 654 trades (-31%).
Réorganisation des priorités d'arbitrage enfin appliquée
Un correctif de priorité pour les templates hebdomadaires (Weekly Pump&Dump/Dump&Pump)
n'avait pas pris effet sur un run précédent à cause d'un cache d'inputs MetaTrader — forcé
explicitement dans le fichier .ini du Strategy Tester pour ce run.
Résultat : 0 → 284 et 0 → 242 trades respectivement.
07Problèmes connus — pas encore corrigés
Ce qui explique encore le résultat déficitaire de ce run, par ordre d'impact estimé.
Aucun plafond de lot/notionnel — positions XAUUSD démesurées
La valeur de tick de l'or chez ce courtier démo (0,10 $) est ~10× plus faible qu'attendu pour un contrat standard 100 oz, ce qui fait gonfler la formule de sizing (risque % / distance de stop) jusqu'à 60 lots sur un seul trade (~12M$ de notionnel pour un compte de 100k$). Explique le plus gros gain (49 572 $) et la plus grosse perte (-8 625 $) du rapport. La formule elle-même est correcte (elle utilise la vraie valeur de tick du courtier) — il manque un garde-fou de plafond absolu.
Win rate (22%) toujours insuffisant pour le ratio gain/perte obtenu
Ratio gain/perte moyen ≈3,3:1, ce qui demanderait un win rate d'environ 23-24% pour atteindre le seuil de rentabilité — on en est très proche (Profit Factor 0,93) mais toujours en dessous. La mécanisation des conditions d'entrée reste probablement encore trop permissive sur certains setups à fort volume (Day123, 3DBO) qui n'ont pas encore été durcis autant que LHF/FRD/FGD.
First Bounce News toujours à 0 trade
Le bug de fenêtre de recherche inversée a été corrigé, mais le setup reste à 0. Cause suspectée
(non vérifiée) : calendrier économique natif MT5 vide pour 2023-2026 dans le contexte du Strategy
Tester — nécessiterait de fournir InpManualNewsCSV en secours.
Friday Inside Elevator toujours à 0 trade
Contrairement aux templates hebdomadaires Pump&Dump/Dump&Pump (débloqués par le fix de priorité), ce setup reste à 0 signal détecté — pas un problème d'arbitrage mais un problème de détection en amont, pas encore investigué.